自分でプログラムを書くのが一番勉強になります。
はじめから大きなプログラムを書くのは大変なので、最初は入門書にあるサンプルプログラムにちょっとした変更を加えるのが良いです。
「自作のアプレット」のsinxのTaylor展開とMovingBallは上述の「一歩先行くインターネット Java入門」のサンプルプログラムに手を加えたものです。